מילבסקי בן ה-47 שיחק בשורות מ.ס. אשדוד כבלם במשך 3 עונות (בשנים 2001-2004) במהלכן רשם למעלה מ-120 הופעות בכל המפעלים, כבש 3 שערים והשתתף במדי הקבוצה במשחקי האינטרטוטו.
לאחר עזיבתו את אשדוד חזר למולדתו מקדוניה, ושיחק במדי צמנטארניקה ומקדוניה גיפ, שם נבחר לשחקן השנה בשנת 2008 ושנה לאחר מכן זכה באליפות המדינה. בשנת 2010 הצטרף למועדון הפאר המקדוני וארדר לעונת פרישה, שלאחריה נשאר במועדון והצטרף לצוות המקצועי כעוזר מאמן.
בעונת 2012-13 מונה למאמן הראשי של הקבוצה וכבר בעונתו הראשונה הצעיד אותה לעבר תואר האליפות, כשהקבוצה סיימה עם הפרש השערים הטוב ביותר, כשהיא כובשת את מספר השערים הרב באותה עונה וסופגת הכי מעט בליגה. בקיץ 2013 אף זכתה הקבוצה בתואר הסופר-קאפ.
מילבסקי נבחר למאמן השנה (2013) והדבר סלל את דרכו אל משרת המאמן של הנבחרת הצעירה (U21) של מקדוניה. כבר בקמפיין הראשון שלו במוקדמות אליפות אירופה, רשם הישג מדהים כשהצעיד את הנבחרת לראשונה בתולדותיה אל טורניר היורו לנבחרות צעירות שהתקיים בקיץ 2017 בפולין. הישג זה הביא לבחירותו כאיש השנה במקדוניה וכמאמן השנה בשנת 2016.
מילבסקי נענה לאתגר הגדול להגיע לאשדוד , לשדרג את המועדון ולהנחיל בקבוצה את הערכים בהם הוא מאמין, ערכים המאפיינים קבוצה השואפת לתארים והישגים כפי שמאפיינים אותו כמאמן וכפי שאפיינו אותו כשחקן. כבר בימים הקרובים יכין מילבסקי את תכנית העבודה שלו ובמקביל יתחילו להתקבל החלטות באשר לסגל השחקנים לעונה הבאה.
מילבסקי אמר הבוקר לאתר הרשמי: "אני מאד שמח לחזור למקום שהוא כמו הבית השני שלי. עברתי פה את אחת התקופות היפות בקריירה שלי ואני מאד אוהב את העיר אשדוד בכלל ואת מ.ס. אשדוד בפרט. אני מחכה כבר להתחיל לעבוד ומשוכנע שנוכל להצליח ולהצעיד את המועדון הזה קדימה".
